ADX: торгова система для вимірювання сили тренда на Ethereum

Цей індикатор (ADX), абревіатура якого розшифровується як "індекс середнього спрямованого руху", використовується для вимірювання сили тренда.
Якщо індикатор прагне до низьких значень, то тренд практично відсутній, якщо ж ADX приймає високі значення, то основний тренд буде значнішим.

Торгівля: вивчення ADX на Ethereum

На малюнку 1 показано приклад використання ADX на графіку Ethereum. Індикатор, що змінюється від 0 до 100, розраховується за останні 5 днів, і, як видно в початковій частині графіка, за наявності тривалих і яскраво виражених трендів індикатор набуває значень, вищих за середню порогову лінію 50.
Під час ап-тренда, який спостерігався на Ethereum на початку 2023 року, було видно, як ADX піднявся зі значення 20 до максимумів понад 90.
Криптовалюти, по суті, є ринком, який проводить багато часу в тренді, чи то бичачий, чи то ведмежий, і тому дуже ймовірно побачити дуже високі значення ADX, як у щойно описаному випадку.
Важлива відмінність також полягає в тому, що ADX має тенденцію зростати як у висхідному, так і в спадному тренді. У бічних ринкових ситуаціях або за відсутності тренду ADX залишається на нижчих значеннях або, принаймні, зазвичай перебуває в межах від 0 до 50.

Рисунок 1. Графічне представлення ADX на Ethereum
Зробивши ці необхідні пояснення, залишається зрозуміти, як інформація, отримана індикатором, може бути використана в торговій стратегії. Найбільш логічним, просто спостерігаючи за графіком, видається уникати слідування за трендом у дуже тривалих фазах тренда, коли ADX має дуже високі значення.
Це пов'язано з тим, що насправді, коли рух ринку вже досить сильний, а ADX перебуває на високих рівнях, продовження слідування за трендом може не принести бажаних результатів.

Як використовувати ADX у торгівлі: тест на Ethereum

Тому ми переходимо до побудови стратегії (приклад входу показано на малюнку 2), яка торгує тільки довгими позиціями на спот-ринку Ethereum.
Таймфрейм, що використовується, - 15 хвилин, і як рівень входу буде використовуватися найвищий максимум за останні 200 барів, а найнижчий мінімум за останні 200 барів буде використовуватися як свого роду трейлінг-стоп для довгих угод.
Цей тригер (або рівень входу) розраховується за допомогою так званого цінового каналу (або також каналу Дончіана) - дуже корисного індикатора для налаштування стратегій слідування за трендом.
Для виходу з позиції, з іншого боку, стратегія передбачає стоп-лосс, тобто рівень, на якому встановлюється максимальний збиток, що дорівнює 5% від вартості зайнятої позиції ($10 000), тобто $500.

Рисунок 2. Приклад входу за стратегією ADX на Ethereum
На малюнку 3 показано результати оптимізації значень ADX, застосованих до щойно описаної стратегії. Результати варіюються від 5 до 100, а умова, включена до коду, полягає в тому, що ми працюємо тільки тоді, коли ADX нижчий за певний поріг. Фактично, у міру зменшення значення ADX умова стає все більш жорсткою, про що свідчить кількість угод, що зменшується в міру зменшення значення ADX.

Рисунок 3. Оптимізація ADX на Ethereum
З цих результатів випливає, що стратегія вже в основі своїй здійснює дуже хороші угоди. Фактично, за значень ADX нижче 100, 95, 90 і взагалі високих (і, отже, не дуже суворих) значень стратегія досягає дуже хороших результатів. У міру просування до більш значних значень ADX, можна помітити, що середня угода, тобто середній прибуток на угоду, збільшується, а відносна просадка зменшується. Між 30 і 60 можна було б виділити найцікавіші випадки, але точка, яка забезпечує найбільшу визначеність, - це 50.
При встановленні цього значення стратегія приймає дуже позитивну криву прибутку, і навіть середня угода, як спостерігається під час оптимізації, досягає $194, близько 2% від вартості зайнятої позиції. Безумовно, це дуже ємна величина, потенційно здатна покрити витрати на торгівлю на цьому ринку.
Дуже хороший результат, причому навіть 2022 рік виявився позитивним, що, безумовно, є ще однією перевагою цієї стратегії порівняно з більш простим "купи і тримай", з огляду на сильні потрясіння, які пережив цей ринок у році, що розглядається. Навіть у поточному, 2023 році, на тлі відскоку базового активу, стратегія також змогла повторити і поліпшити свої попередні історичні максимуми.