ADX: ein Handelssystem zur Messung der Trendstärke bei Ethereum

Dieser Indikator (ADX), der für Average Directional Index steht, wird zur Messung der Trendstärke verwendet.
Wenn der Indikator zu niedrigen Werten tendiert, gibt es fast keinen Trend, während wenn der ADX hohe Werte annimmt, der zugrunde liegende Trend bedeutender ist.

Handel: ADX auf Ethereum erforschen

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für die Verwendung des ADX auf dem Ethereum-Chart. Der Indikator, der zwischen 0 und 100 variiert, wird über die letzten 5 Tage berechnet. Wie im ersten Teil des Diagramms zu sehen ist, nimmt der Indikator Werte über der durchschnittlichen Schwellenlinie von 50 an, wenn ein längerer und ausgeprägter Trend vorliegt.
Während des Aufwärtstrends von Ethereum Anfang 2023 stieg der ADX von einem Wert von 20 auf Höchstwerte von über 90.
Bei Kryptowährungen handelt es sich im Wesentlichen um einen Markt, der viel Zeit in einem Trend verbringt, sei es ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend, und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass er sehr hohe ADX-Werte aufweist, wie in dem gerade beschriebenen Fall.
Ein wichtiger Unterschied ist auch, dass der ADX sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtstrends zu steigen pflegt. In seitwärts gerichteten Marktsituationen oder wenn es keinen Trend gibt, bleibt der ADX bei niedrigeren Werten oder bleibt zumindest normalerweise zwischen 0 und 50.

Abbildung 1: Grafische Darstellung des ADX bei Ethereum
Nach diesen notwendigen Erklärungen bleibt zu verstehen, wie die durch den Indikator gewonnenen Informationen in einer Handelsstrategie genutzt werden können. Am logischsten erscheint es, einfach den Chart zu beobachten, um zu vermeiden, dem Trend während sehr langer Trendphasen zu folgen, wenn der ADX sehr hohe Werte aufweist.
Denn in der Realität, wenn der Markt bereits stark genug ist und der ADX hohe Werte aufweist, kann es sein, dass ein weiteres Verfolgen des Trends nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt.

Wie man den ADX im Handel einsetzt: ein Test mit Ethereum

Wir gehen also dazu über, eine Strategie zu entwickeln (Beispieleinstieg in Abbildung 2), die nur Long-Positionen im Ethereum-Spotmarkt handelt.
Der verwendete Zeitrahmen ist 15 Minuten, und der höchste Stand der letzten 200 Balken wird als Einstiegsniveau verwendet, während der niedrigste Stand der letzten 200 Balken als eine Art Trailing-Stop für Long-Positionen verwendet wird.
Dieser Trigger (oder Einstiegslevel) wird anhand des so genannten Preiskanals (oder auch Doncian-Kanal) berechnet, einem sehr nützlichen Indikator für die Erstellung von Trendfolgestrategien.
Zum Ausstieg aus einer Position setzt die Strategie dagegen einen Stop-Loss, d.h. ein Niveau, bei dem ein maximaler Verlust in Höhe von 5% des Wertes der eingegangenen Position (10.000 $), also 500 $, festgelegt wird.

Abbildung 2: Beispiel für einen Einstieg mit der ADX-Strategie auf Ethereum
Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse der ADX-Wertoptimierung, die auf die soeben beschriebene Strategie angewendet wurde. Die Ergebnisse reichen von 5 bis 100, und die im Code enthaltene Bedingung ist, dass wir nur handeln, wenn der ADX unter einem bestimmten Schwellenwert liegt. Tatsächlich wird die Bedingung strenger, wenn der ADX-Wert sinkt, wie die Anzahl der Trades zeigt, die mit abnehmendem ADX-Wert abnimmt.

Abbildung 3: Optimierung des ADX auf Ethereum
Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass die Strategie im Grunde genommen bereits sehr gute Trades macht. In der Tat erzielt die Strategie bei ADX-Werten unter 100, 95, 90 und allgemein hoch (und damit nicht sehr streng) sehr gute Ergebnisse. Wenn man sich zu höheren ADX-Werten hinbewegt, wird man feststellen, dass der durchschnittliche Handel, d. h. der durchschnittliche Gewinn pro Handel, zunimmt und der relative Drawdown abnimmt. Zwischen 30 und 60 konnten die interessantesten Fälle identifiziert werden, aber der Punkt, der die meiste Sicherheit bietet, ist 50.
Bei diesem Wert weist die Strategie eine sehr positive Gewinnkurve auf, und selbst der während der Optimierung beobachtete durchschnittliche Handel erreicht 194 $, d. h. etwa 2 % des Werts der eingegangenen Position. Dies ist zweifellos ein sehr großer Wert, der die Kosten des Handels auf diesem Markt decken kann.
Ein sehr gutes Ergebnis, das sogar 2022 positiv ausfällt, was angesichts der schweren Turbulenzen, die dieser Markt im Berichtsjahr erlebt hat, sicherlich ein weiterer Vorteil dieser Strategie gegenüber der einfacheren Strategie "Kaufen und Halten" ist. Selbst im laufenden Jahr 2023, in dem der Basiswert wieder anzieht, konnte die Strategie ihre bisherigen Höchststände wiederholen und sogar übertreffen.