ADX: een handelssysteem voor het meten van trendsterkte op Ethereum

Deze indicator (ADX), die staat voor Average Directional Index, wordt gebruikt om de trendsterkte te meten.
Als de indicator naar lage waarden neigt, is er nauwelijks sprake van een trend, terwijl als de ADX hoge waarden aanneemt, de onderliggende trend sterker is.

Handel: ADX verkennen op Ethereum

Figuur 1 toont een voorbeeld van het gebruik van ADX op de Ethereum grafiek. De indicator, die varieert van 0 tot 100, wordt berekend over de afgelopen 5 dagen, en zoals te zien is in het eerste deel van de grafiek, neemt de indicator waarden aan boven de gemiddelde drempellijn van 50 wanneer er sprake is van een langdurige en uitgesproken trend.
Tijdens de up-trend van Ethereum begin 2023 was te zien dat de ADX steeg van een waarde van 20 tot hoogtes van meer dan 90.
Cryptocurrencies zijn in wezen een markt die veel tijd doorbrengt in een trend, of die nu bullish of bearish is, en daarom is de kans op zeer hoge ADX-waarden, zoals in het zojuist beschreven geval, zeer groot.
Een belangrijk onderscheid is ook dat de ADX de neiging heeft te stijgen in zowel uptrends als downtrends. In zijwaartse marktsituaties of wanneer er geen trend is, blijft de ADX op lagere waarden of blijft tenminste meestal tussen 0 en 50.

Figuur 1: Grafische weergave van ADX op Ethereum
Nu we deze noodzakelijke uitleg hebben gegeven, moeten we nog begrijpen hoe de door de indicator verkregen informatie kan worden gebruikt in een handelsstrategie. Het lijkt het meest logisch, gewoon door de grafiek te observeren, om het volgen van de trend te vermijden tijdens zeer lange trendfasen wanneer de ADX zeer hoge waarden heeft.
Dit komt omdat in werkelijkheid, wanneer de markt al sterk genoeg is en de ADX op hoge niveaus staat, het blijven volgen van de trend mogelijk niet de gewenste resultaten oplevert.

Hoe ADX gebruiken in trading: een test op Ethereum

We gaan dus over tot het bouwen van een strategie (voorbeeld entry getoond in Figuur 2) die enkel long posities handelt in de Ethereum spot markt.
De gebruikte tijdsframe is 15 minuten en de hoogste high van de laatste 200 bars wordt gebruikt als instapniveau en de laagste low van de laatste 200 bars wordt gebruikt als een soort trailing stop voor long trades.
Deze trigger (of instapniveau) wordt berekend aan de hand van het zogenaamde prijskanaal (of ook Doncian kanaal), een zeer nuttige indicator voor het opzetten van trendvolgende strategieën.
Om een positie te verlaten, daarentegen, stelt de strategie een stop loss in, d.w.z. een niveau waarop een maximaal verlies wordt ingesteld gelijk aan 5% van de waarde van de ingenomen positie ($10.000), d.w.z. $500.

Figuur 2: Voorbeeld van een instap met de ADX-strategie op Ethereum
Figuur 3 toont de resultaten van de ADX waarde optimalisatie toegepast op de zojuist beschreven strategie. De resultaten variëren van 5 tot 100, en de in de code opgenomen voorwaarde is dat we alleen opereren wanneer de ADX onder een bepaalde drempel ligt. In feite wordt de voorwaarde strenger naarmate de ADX waarde afneemt, zoals blijkt uit het aantal transacties dat afneemt naarmate de ADX waarde afneemt.

Figuur 3: Optimaliseren van ADX op Ethereum
Uit deze resultaten volgt dat de strategie fundamenteel al zeer goede trades maakt. In feite behaalt de strategie bij ADX waarden onder 100, 95, 90 en over het algemeen hoog (en dus niet erg streng) zeer goede resultaten. Naarmate de ADX-waarden hoger worden, zal men merken dat de gemiddelde trade, d.w.z. de gemiddelde winst per trade, toeneemt en de relatieve drawdown afneemt. Tussen 30 en 60 konden de meest interessante gevallen worden geïdentificeerd, maar het punt dat de meeste zekerheid biedt is 50.
Wanneer deze waarde wordt ingesteld, neemt de strategie een zeer positieve winstcurve aan, en bereikt zelfs de gemiddelde trade, zoals waargenomen tijdens de optimalisatie, $194, ongeveer 2% van de waarde van de ingenomen positie. Dit is zeker een zeer ruime waarde, die de kosten van de handel in deze markt kan dekken.
Een zeer goed resultaat, waarbij zelfs 2022 positief is, wat zeker nog een voordeel is van deze strategie ten opzichte van de eenvoudigere "buy and hold"-strategie, gezien de ernstige onrust die deze markt in het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Ook in het lopende jaar, 2023, te midden van een opleving van de onderliggende waarde, kon de strategie haar vorige historische hoogtepunten herhalen en verbeteren.