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ADX:一个衡量以太坊趋势强度的交易系统

ADX:一个衡量以太坊趋势强度的交易系统

这个指标(ADX)是平均方向指数的缩写,用于衡量趋势强度。
如果该指标趋于低值,则几乎没有任何趋势,而如果ADX取高值,则基本趋势将更加显著。

交易:在以太坊探索ADX


图1显示了在以太坊图表上使用ADX的一个例子。该指标从0到100不等,是在过去5天内计算出来的,从图表的初始部分可以看出,当有一个长期的、明显的趋势时,该指标的数值高于平均阈值线50。
在2023年初以太坊的上升趋势中,可以看到ADX从20的数值上升到90以上的高点。
加密货币本质上是一个在趋势中花费大量时间的市场,无论是看涨还是看跌,因此它很有可能看到非常高的ADX值,就像刚才描述的情况。
一个重要的区别还在于,ADX在上升趋势和下降趋势中都趋于上升。在市场横盘的情况下或没有趋势时,ADX保持在较低的数值,或至少通常保持在0到50之间。

图1:以太坊上的ADX的图形表示
在做了这些必要的解释之后,剩下的就是理解如何将指标获得的信息用于交易策略。仅仅通过观察图表,似乎最符合逻辑的是,在ADX数值非常高的非常长的趋势阶段,避免跟随趋势。
这是因为在现实中,当市场已经足够强大且ADX处于高位时,继续跟随趋势可能不会产生预期的结果。

如何在交易中使用ADX:对以太坊的测试


所以我们继续建立一个策略(图2所示的例子条目),只在以太坊现货市场上交易多头。
使用的时间框架是15分钟,过去200个条形图中的最高点将被用作入场水平,过去200个条形图中的最低点将被用作多头交易的一种追踪止损。
这个触发点(或进场水平)是用所谓的价格通道(也可以说是唐氏通道)计算出来的,这是一个对建立趋势跟踪策略非常有用的指标。
另一方面,为了退出一个头寸,该策略设置了一个止损,即在这个水平上设置一个最大损失,相当于所持头寸价值(10,000美元)的5%,也就是500美元。

图2:在以太坊上使用ADX策略入场的例子
图3显示了应用于刚才描述的策略的ADX值优化的结果。结果从5到100不等,代码中包含的条件是,我们只在ADX低于某个阈值时操作。事实上,这个条件随着ADX值的降低而变得更加严格,随着ADX值降低而减少的交易数量就是证明。

图3:在以太坊上优化ADX
从这些结果可以看出,该策略从根本上已经在做非常好的交易。事实上,在ADX值低于100、95、90和普遍较高(因此不是很严格)的情况下,该策略取得了非常好的效果。当人们走向更重要的ADX值时,会注意到平均交易,即每笔交易的平均利润增加,而相对缩减减少。在30和60之间,可以确定最有趣的情况,但提供最确定的点是50。
当这个值被设定后,该策略采取了一个非常积极的利润曲线,甚至在优化过程中观察到的平均交易也达到了194美元,约为所持仓位价值的2%。当然,这是一个非常有容量的值,有可能覆盖这个市场的交易成本。
一个非常好的结果,甚至2022年也是积极的,这当然是这个策略与更简单的 "买入并持有 "策略相比的另一个优势,因为这个市场在审查的一年中经历了严重的动荡。即使在今年,即2023年,在相关资产反弹的情况下,该策略也能够重复并改善之前的历史高点。
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