ADX: Ethereum'da trend gücünü ölçmek için bir ticaret sistemi

Ortalama Yön Endeksi anlamına gelen bu gösterge (ADX) trend gücünü ölçmek için kullanılır.
Gösterge düşük değerlere doğru eğilim gösteriyorsa, neredeyse hiç eğilim yoktur, ADX yüksek değerler alırsa, altta yatan eğilim daha önemli olacaktır.

Alım Satım: Ethereum'da ADX'i Keşfetmek

Şekil 1, Ethereum grafiğinde ADX kullanımının bir örneğini göstermektedir. 0'dan 100'e kadar değişen gösterge, son 5 gün üzerinden hesaplanmakta ve grafiğin ilk kısmında görüldüğü üzere, uzun süreli ve belirgin bir trend olduğunda gösterge ortalama eşik çizgisi olan 50'nin üzerinde değerler almaktadır.
Ethereum'da 2023'ün başlarında görülen yükseliş trendi sırasında ADX'in 20 değerinden 90'ın üzerine çıktığı görülmüştür.
Kripto para birimleri, ister yükseliş ister düşüş eğilimi olsun, esasen bir trend içinde çok fazla zaman geçiren bir piyasadır ve bu nedenle, az önce açıklanan durumda olduğu gibi, çok yüksek ADX değerleri görme olasılığı çok yüksektir.
Önemli bir ayrım da ADX'in hem yükseliş trendlerinde hem de düşüş trendlerinde yükselme eğiliminde olmasıdır. Yatay piyasa durumlarında veya trend olmadığında, ADX daha düşük değerlerde kalır veya en azından genellikle 0 ile 50 arasında kalır.

Şekil 1: Ethereum üzerinde ADX'in grafiksel gösterimi
Bu gerekli açıklamaları yaptıktan sonra, gösterge tarafından elde edilen bilgilerin bir ticaret stratejisinde nasıl kullanılabileceğini anlamak kalır. Sadece grafiği gözlemleyerek, ADX'in çok yüksek değerlere sahip olduğu çok uzun trend aşamalarında trendi takip etmekten kaçınmak en mantıklısı gibi görünmektedir.
Bunun nedeni, gerçekte, piyasa zaten yeterince güçlü olduğunda ve ADX yüksek seviyelerde olduğunda, trendi takip etmeye devam etmenin istenen sonuçları vermeyebilmesidir.

Ticarette ADX nasıl kullanılır: Ethereum üzerinde bir test

Bu nedenle, Ethereum spot piyasasında yalnızca uzun pozisyonlarda işlem yapan bir strateji (Şekil 2'de gösterilen örnek giriş) oluşturmaya devam ediyoruz.
Kullanılan zaman dilimi 15 dakikadır ve son 200 çubuğun en yüksek seviyesi giriş seviyesi olarak kullanılacak ve son 200 çubuğun en düşük seviyesi uzun işlemler için bir tür takip eden durdurma olarak kullanılacaktır.
Bu tetikleyici (veya giriş seviyesi), trend takip stratejileri oluşturmak için çok kullanışlı bir gösterge olan sözde fiyat kanalı (veya ayrıca Doncian kanalı) kullanılarak hesaplanır.
Öte yandan, bir pozisyondan çıkmak için strateji bir stop loss, yani alınan pozisyonun değerinin (10.000 $)% 5'ine eşit bir maksimum kaybın ayarlandığı bir seviye, yani 500 $ belirler.

Şekil 2: Ethereum'da ADX stratejisini kullanan bir giriş örneği
Şekil 3, az önce açıklanan stratejiye uygulanan ADX değer optimizasyonunun sonuçlarını göstermektedir. Sonuçlar 5 ila 100 arasında değişmektedir ve kodda yer alan koşul, yalnızca ADX belirli bir eşiğin altında olduğunda işlem yapmamızdır. Aslında, ADX değeri azaldıkça azalan işlem sayısının da gösterdiği gibi, ADX değeri azaldıkça koşul daha katı hale gelir.

Şekil 3: Ethereum üzerinde ADX optimizasyonu
Bu sonuçlardan, stratejinin temelde zaten çok iyi işlemler yaptığı anlaşılmaktadır. Aslında, 100, 95, 90'ın altındaki ve genellikle yüksek (ve bu nedenle çok katı olmayan) ADX değerlerinde strateji çok iyi sonuçlar elde eder. Daha önemli ADX değerlerine doğru ilerledikçe, ortalama işlemin, yani işlem başına ortalama kârın arttığı ve göreceli düşüşün azaldığı fark edilecektir. 30 ile 60 arasında en ilginç durumlar tespit edilebilir, ancak en fazla kesinlik sağlayan nokta 50'dir.
Bu değer ayarlandığında, strateji çok olumlu bir kâr eğrisi çizer ve optimizasyon sırasında gözlemlendiği gibi ortalama işlem bile alınan pozisyonun değerinin yaklaşık %2'si olan 194 $'a ulaşır. Kuşkusuz bu, bu piyasada işlem yapmanın maliyetini karşılayabilecek çok yüksek bir değerdir.
Çok iyi bir sonuç, hatta 2022'nin bile pozitif olması, incelenen yılda bu piyasanın yaşadığı ciddi çalkantı göz önüne alındığında, daha basit olan "al ve tut" stratejisine kıyasla bu stratejinin kesinlikle bir başka avantajıdır. İçinde bulunduğumuz yıl olan 2023'te bile, dayanak varlıktaki toparlanmanın ortasında, strateji önceki tarihsel zirvelerini tekrarlayabildi ve geliştirdi.