ADX: торговая система для измерения силы тренда на Ethereum

Этот индикатор (ADX), аббревиатура которого расшифровывается как "индекс среднего направленного движения", используется для измерения силы тренда.
Если индикатор стремится к низким значениям, то тренд практически отсутствует, если же ADX принимает высокие значения, то основной тренд будет более значительным.

Торговля: изучение ADX на Ethereum

На рисунке 1 показан пример использования ADX на графике Ethereum. Индикатор, изменяющийся от 0 до 100, рассчитывается за последние 5 дней, и, как видно в начальной части графика, при наличии продолжительных и ярко выраженных трендов индикатор принимает значения выше средней пороговой линии 50.
Во время ап-тренда, который наблюдался на Ethereum в начале 2023 года, было видно, как ADX поднялся со значения 20 до максимумов более 90.
Криптовалюты, по сути, являются рынком, который проводит много времени в тренде, будь то бычий или медвежий, и поэтому очень вероятно увидеть очень высокие значения ADX, как в только что описанном случае.
Важное различие также заключается в том, что ADX имеет тенденцию расти как в восходящем, так и в нисходящем тренде. В боковых рыночных ситуациях или при отсутствии тренда ADX остается на более низких значениях или, по крайней мере, обычно находится в пределах от 0 до 50.

Рисунок 1. Графическое представление ADX на Ethereum
Сделав эти необходимые пояснения, остается понять, как информация, полученная индикатором, может быть использована в торговой стратегии. Наиболее логичным, просто наблюдая за графиком, представляется избегать следования за трендом в очень продолжительных фазах тренда, когда ADX имеет очень высокие значения.
Это связано с тем, что в действительности, когда движение рынка уже достаточно сильно, а ADX находится на высоких уровнях, продолжение следования за трендом может не принести желаемых результатов.

Как использовать ADX в торговле: тест на Ethereum

Поэтому мы переходим к построению стратегии (пример входа показан на рисунке 2), которая торгует только длинными позициями на спот-рынке Ethereum.
Используемый таймфрейм - 15 минут, и в качестве уровня входа будет использоваться самый высокий максимум за последние 200 баров, а самый низкий минимум за последние 200 баров будет использоваться как своего рода трейлинг-стоп для длинных сделок.
Этот триггер (или уровень входа) рассчитывается с помощью так называемого ценового канала (или также канала Дончиана) - очень полезного индикатора для настройки стратегий следования за трендом.
Для выхода из позиции, с другой стороны, стратегия предусматривает стоп-лосс, т.е. уровень, на котором устанавливается максимальный убыток, равный 5% от стоимости занятой позиции ($10 000), т.е. $500.

Рисунок 2. Пример входа по стратегии ADX на Ethereum
На рисунке 3 показаны результаты оптимизации значений ADX, примененных к только что описанной стратегии. Результаты варьируются от 5 до 100, а условие, включенное в код, заключается в том, что мы работаем только тогда, когда ADX ниже определенного порога. Фактически, по мере уменьшения значения ADX условие становится все более жестким, о чем свидетельствует количество сделок, которое уменьшается по мере уменьшения значения ADX.

Рисунок 3. Оптимизация ADX на Ethereum
Из этих результатов следует, что стратегия уже в основе своей совершает очень хорошие сделки. Фактически, при значениях ADX ниже 100, 95, 90 и вообще высоких (и, следовательно, не очень строгих) значениях стратегия достигает очень хороших результатов. По мере продвижения к более значительным значениям ADX, можно заметить, что средняя сделка, то есть средняя прибыль на сделку, увеличивается, а относительная просадка уменьшается. Между 30 и 60 можно было бы выделить наиболее интересные случаи, но точка, которая обеспечивает наибольшую определенность, - это 50.
При установке этого значения стратегия принимает очень положительную кривую прибыли, и даже средняя сделка, как наблюдается при оптимизации, достигает $194, около 2% от стоимости занятой позиции. Безусловно, это очень емкая величина, потенциально способная покрыть затраты на торговлю на этом рынке.
Очень хороший результат, причем даже 2022 год оказался положительным, что, безусловно, является еще одним достоинством этой стратегии по сравнению с более простым "купи и держи", учитывая сильные потрясения, которые пережил этот рынок в рассматриваемом году. Даже в текущем, 2023 году, на фоне отскока базового актива, стратегия также смогла повторить и улучшить свои предыдущие исторические максимумы.